A variational characterization of Langevin−Smoluchowski diffusions

Ioannis Karatzas, Bertram Tschiderer

Veröffentlichungen: Beitrag in BuchBeitrag in Buch/SammelbandPeer Reviewed

Abstract

We show that Langevin−Smoluchowski measure on path space is invariant under time-reversal, followed by stochastic control of the drift with a novel entropic-type criterion. Repeated application of these forward-backward steps leads to a sequence of stochastic control problems, whose initial/terminal distributions converge to the Gibbs probability measure of the diffusion, and whose values decrease to zero along the relative entropy of the Langevin−Smoluchowski flow with respect to this Gibbs measure.
OriginalspracheEnglisch
TitelStochastic Analysis, Filtering, and Stochastic Optimization
UntertitelA Commemorative Volume to Honor Mark H. A. Davis's Contributions
Redakteure*innenGeorge Yin, Thalela Zariphopoulou
ErscheinungsortCham
Herausgeber (Verlag)Springer
Seiten239-266
Seitenumfang28
ISBN (elektronisch)978-3-030-98519-6
ISBN (Print)978-3-030-98518-9
DOIs
PublikationsstatusElektronische Veröffentlichung vor Drucklegung - 22 Apr. 2022

ÖFOS 2012

  • 101024 Wahrscheinlichkeitstheorie
  • 101019 Stochastik

Zitationsweisen