Generalized Ant Programming in Option Pricing: determining implied volatilities based on American put options

Titel in Übersetzung: Generalized Ant Programming in Option Pricing: Determining Implied Volatilities Based on American Put Options

Matthias Schuster, Christian Keber

Veröffentlichungen: Beitrag in BuchBeitrag in Konferenzband

Titel in ÜbersetzungGeneralized Ant Programming in Option Pricing: Determining Implied Volatilities Based on American Put Options
OriginalspracheEnglisch
Titel2003 IEEE International Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering
UntertitelProceedings. Hong Kong 20-23 March 2003
ErscheinungsortPiscataway
Herausgeber (Verlag)IEEE
ISBN (Print)0-7803-7654-4, 0-7803-7654-4
DOIs
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2003

ÖFOS 2012

  • 502009 Finanzwirtschaft

Zitationsweisen