Investitionsentscheidungen bei mehrfachen Zielsetzungen und künstliche Ameisen

Veröffentlichungen: Beitrag in BuchBeitrag in KonferenzbandPeer Reviewed

Abstract

Die Auswahl des attraktivsten Portfolios von Investitionsprojekten zählt zu den kritischen Managementaufgaben. Angesichts mehrfacher Zielsetzungen und komplexer Projektabhängigkeiten bietet sich dazu ein zweistufiges Vorgehen an, das zunächst effiziente Portfolios identifiziert und den Entscheidungsträger anschließend bei der Suche in diesem Lösungsraum unterstützt. Bei einer großen Zahl an Vorschlägen können die möglichen Projektkombinationen aber nicht mehr in akzeptabler Zeit vollständig enumeriert werden. Adaptierte Meta-Heuristiken bieten hier einen Kompromiß zwischen dem Wunsch nach exakter Bestimmung aller Pareto-optimalen Investitionsprogramme und dem dazu nötigen Rechenaufwand. Dieser Beitrag beschreibt den entsprechenden Einsatz künstlicher Ameisen und diskutiert erste numerische Ergebnisse.
OriginalspracheDeutsch
TitelOperations Research Proceedings 2001
UntertitelSelected Papers of the International Conference on Operations Research (OR 2001) Duisburg, September 3–5, 2001
Herausgeber (Verlag)Springer-Verlag Berlin
Seiten355-362
Seitenumfang7
ISBN (Print)978-3-540-43344-6
DOIs
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2002

Publikationsreihe

ReiheOperations Research Proceedings
ISSN0721-5924

ÖFOS 2012

  • 5020 Wirtschaftswissenschaften
  • 101015 Operations Research
  • 502050 Wirtschaftsinformatik

Zitationsweisen